Exemplo De Movimento Processo Médio

Tomar uma média móvel é um processo de suavização Uma maneira alternativa de resumir os dados passados ​​é calcular a média de sucessivos conjuntos menores de números de dados passados ​​da seguinte forma. Lembre-se do conjunto de números 9, 8, 9, 12, 9, 12, 11, 7, 13, 9, 11, 10, que foram a quantidade de dólares de 12 fornecedores selecionados aleatoriamente. Vamos definir (M), o tamanho do conjunto menor igual a 3. Então a média dos primeiros 3 números é: (9 8 9) 3 8.667. Isso é chamado de suavização (ou seja, alguma forma de média). Este processo de suavização é continuado avançando um período e calculando a próxima média de três números, deixando o primeiro número. Exemplo de média em movimento A próxima tabela resume o processo, que é referido como Lotação ambulante. A expressão geral para a média móvel é Mt frac cdots X. Resultados da média em movimento, você fornece alguns exemplos reais de séries temporais para as quais um processo de ordem média móvel q, ou seja, a soma de qtta varepsilon varepsilont, text varepsilont sim mathcal (0, sigma2) tem algum motivo a priori para ser um bom Modelo Pelo menos para mim, processos autoregressivos parecem ser bastante fáceis de entender intuitivamente, enquanto os processos de MA não parecem tão naturais à primeira vista. Observe que eu não estou interessado em resultados teóricos aqui (como teorema de Wolds ou invertibilidade). Como um exemplo do que estou procurando, suponha que você tenha retornos de estoque diários rt sim text (0, sigma2). Então, os retornos médios de estoque semanal terão uma estrutura MA (4) como um artefato puramente estatístico. Pediu 12 de dezembro 12 às 19:02 Basj Nos Estados Unidos, lojas e fabricantes freqüentemente emitam cupons que podem ser resgatados por desconto financeiro ou desconto ao comprar um produto. Eles geralmente são amplamente distribuídos por correio, revistas, jornais, internet, diretamente do revendedor e dispositivos móveis, como telefones celulares. A maioria dos cupons tem uma data de vencimento após a qual eles não serão honrados pela loja, e isso é o que produz quotvintagesquot. Os cupons podem aumentar as vendas, mas quantos existem por aí ou quão grande o desconto nem sempre é conhecido pelo analista de dados. Você pode pensar neles erros positivos. Ndash Dimitriy V. Masterov 28 de janeiro às 21:51 em nosso artigo Escalando a volatilidade da carteira e calculando as contribuições de risco na presença de correlações cruzadas em série, analisamos um modelo multivariante de retornos de ativos. Devido a diferentes tempos de fechamento das bolsas de valores, aparece uma estrutura de dependência (pela covariância). Essa dependência só é válida por um período. Assim, modelamos isso como um processo de transferência de média móvel da ordem 1 (ver páginas 4 e 5). O processo de portfólio resultante é uma transformação linear de um processo VMA (1) que, em geral, é um processo MA (q) com qge1 (veja detalhes nas páginas 15 e 16). Respondido 3 de dezembro às 21:39